คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee (BRCC) ประกอบด้วย
1.1 ดร. รอม หิรัญพฤกษ์* ประธาน
1.2 นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการและประธานสำรอง
1.3 Encik Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid กรรมการ
1.4 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ* กรรมการ
1.5 Mr. Hafriz Bin Abdul Rahman** กรรมการ
1.6 นายอาทิตย์ มาสถิรกุล เลขานุการสำหรับงานบริหารความเสี่ยง
1.7 นายเศรษฐจักร ลียากาศ เลขานุการสำหรับงานกำกับการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ * มีผลตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563 || ** คณะกรรมการธนาคารอนุมัติเมื่อ 29 กรกฎาคม 2563
และ ธปท. อนุมัติโดยมีผลตั้งแต่ 24 กันยายน 2563
2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
2.1 งานด้านการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ และกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
(3) คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee
(4) คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
(5) คณะกรรมการคุณภาพสินทรัพย์
(6) คณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee
2.1.2 อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ Management Action Trigger (MAT) ของความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของธนาคาร
(1) อนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้
(2) อนุมัติเพดานความเสี่ยงและ MAT ทุกประเภท ซึ่งหน่วยงานราชการอนุญาตให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารอนุมัติได้
กรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยง เพดานความเสี่ยงและ MAT ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(1) ให้ความเห็นชอบกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงใหม่ที่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจำเป็นต้องมี หรือการปรับปรุงกรอบ/นโยบายฯ ที่อาจส่งผลกระทบทำให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพดานความเสี่ยงและ MAT ต่างๆ ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
2.1.3 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทและการบริหารจัดการเงินกองทุนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้
(1) ติดตามการดำเนินการตามกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเงินกองทุน รวมถึงกรอบ/นโยบายและกลยุทธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กำหนด
(2) พิจารณาอนุมัติ Risk Posture และสถานการณ์ สมมติฐานเพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing)
2.1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติข้อเสนอที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ รวมถึง
(1) บุคคลที่ 3 (ใหม่) ที่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินจะขายผลิตภัณฑ์
อนุมัติบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของธนาคาร (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ก่อนเริ่มขายผลิตภัณฑ์ หรือให้ความเห็นชอบบุคคลที่ 3 (ใหม่) ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9)
อนุมัติเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9/IFRS9) Expected Credit Loss Models และ Validation Results รวมถึงกรอบ/นโยบาย/ระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 กำหนดแนวทางด้านกลยุทธ์และทบทวนมติของคณะกรรมการด้านความเสี่ยงชุดต่างๆ
2.1.6 ดูแลให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ระบบงานรวมถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงด้านต่างๆ และองค์ประกอบอื่นๆ สำหรับการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมในการตระหนักถึงความเสี่ยงและวินัยในการบริหารความเสี่ยง ให้มีอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
2.1.7 แต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทบทวนและให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ BRCC ตามความจำเป็น
2.1.8 อนุมัติและกำกับดูแลให้การดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
(1) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
(2) การควบคุมกระบวนการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
2.2 การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2.2.1 ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2.2.2 สอบทานและประเมินถึงประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่่อให้มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
2.2.3 สอบทานประเด็นสำคัญที่พบจากการสอบสวน การตรวจสอบ ประเด็นด้านการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานกำกับดูแลของทางการ และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ
2.2.4 สามารถพิจารณาอนุมัติรายการดังต่อไปนี้
(1) กรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณ ที่เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง อนมุัติการทบทวนและการสอบทานกรอบ นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และหลักจรรยาบรรณดังกล่าว
(2) รายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) สำหรับรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลของทางการต่างๆ
(3) กฎบัตรของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
(4) แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน
2.2.5 ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยรวมของธนาคาร โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างบทบาทในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทรัพยากร และโครงสร้าง
2.2.6 ทบทวนกลยุทธ์ของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2.2.7 พิจารณาระดับความเสี่ยงของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงมาตรการคว่ำบาตร เพื่อการกำหนดเงื่อนไขและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง และภูมิศาสตร์ รวมถึงประเภทธุรกิจ
2.3 ประเมินผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ BRCC
2.4 พิจารณาอนุมัตินโยบายสอบทานสินเชื่อ แผนงานการสอบทานสินเชื่อ และรายงานการสอบทานสินเชื่อรายไตรมาส
ครอบคลุมถึง : บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ตามความเหมาะสม)
3. ผู้เข้าร่วมประชุม
3.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (ผู้เข้าร่วมประชุมถาวร)
3.2 Group Chief Risk Officer, Group Risk Division, CIMB Group (ผู้เข้าร่วมประชุมถาวร)
4. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม
4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น หากในเดือนใดไม่สามารถจัดการประชุมได้ ให้เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในเดือนถัดไปเพื่อรับทราบ
4.2 การประชุมแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีประธานหรือประธานสำรองเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ กรรมกรสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BRCC ด้วยตนเอง หรือผ่านระบบ Tele-Presence หรือ Tele-Conference หรือ WebEx
4.3 การออกเสียงลงมติในที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ถือเป็นการ “ไม่อนุมัติ”
4.4 การลงมติที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ มติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากประธานหรือประธานสำรองด้วย
เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง และเลขานุการของที่ประชุม Board Risk and Compliance Committee จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบในรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee ประจำรายไตรมาส
